Análisis Cuantitativo , Derivados Modelado Y Estrategias De Trading En Presencia De Contraparte

Descripción Para aquellos que desean oportuna de informes directamente desde las trincheras, este libro es una necesidad. - Peter Carr, PhD, Director de Investigación Cuantitativa Financiera, Bloomberg LP Este libro tiene ideas innovadoras, el estado de las aplicaciones de la técnica, y contiene una gran cantidad de información valiosa. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Profesor del Departamento de Banca y Finanzas Descripción del Producto Este libro aborda seleccionados aplicaciones prácticas y desarrollos recientes en las áreas de modelado financiero cuantitativo en instrumentos derivados, algunos de los cuales son de los autores propia investigación y práctica. Análisis Cuantitativo, Derivados Modelado y Estrategias de Trading: En la Presencia de Contraparte Riesgo de Crédito para el Mercado de Renta Fija Este libro aborda seleccionados aplicaciones prácticas y desarrollos recientes en las áreas de modelado financiero cuantitativo en instrumentos derivados, algunos de los cuales son de la propia investigación y la práctica de los autores. Está escrito desde el punto de vista de los ingenieros financieros o profesionales, y, como tal, se pone más énfasis en las aplicaciones prácticas de las matemáticas financieras en el mercado de bienes que las matemáticas mismas con las condiciones técnicas precisas (y aburridas). Se trata de combinar ideas económicas con las matemáticas y modelos con el fin de ayudar al lector a desarrollar intuitions. Among el modelado y las técnicas numéricas que se presentan son las aplicaciones prácticas de las teorías martingala, como fábrica modelo martingala y remuestreo martingala y la interpolación. Además, el libro aborda el modelo de riesgo de crédito de contraparte, la fijación de precios, y arbitrar estrategias desde la perspectiva de una funcionalidad oficina y un centro de ingresos (en lugar de simplemente una funcionalidad de gestión de riesgos), que son relativamente recientes desarrollos y son cada vez más importancia. También se analizan diversas estrategias de estructuración de negociación y toca un poco de crédito populares / productos híbridos / FX IR, como CRP, Tarn, las bolas de nieve, Snowbears, CCDS, y el crédito extinguishers. While el ámbito principal de este libro es el mercado de renta fija ( con mayor énfasis en el mercado de tasas de interés), muchas de las metodologías presentadas se aplican también a otros mercados financieros, como el crédito, la equidad, divisas y mercados de materias primas. Leer menos Este libro aborda seleccionados aplicaciones prácticas y desarrollos recientes en las áreas de modelado financiero cuantitativo en instrumentos derivados, algunos de los cuales son de la propia investigación y la práctica de los autores. Está escrito desde el punto de vista de los ingenieros financieros o profesionales, y, como tal, se pone más énfasis en la práctica. Lee mas Análisis Cuantitativo, Derivados Modelado y Estrategias de Trading: En la Presencia de Contraparte Riesgo de Crédito para el Mercado de Renta Fija Denne boken tilhører følgende Kategorier Yi Tang es actualmente con Goldman, Sachs & Co. Inc. como la cabeza de un Grupo de Estrategias en FICC. Anteriormente, fue con Bear, Stearns & Co. Inc. como Director Gerente / Director del Departamento de FAST y el jefe de un grupo Quant responsable de parte de la modelación derivados de tipo de interés y parte de la modelación derivados híbridos IR / crédito. Antes de eso, era un Vice presente en un grupo Quant en Goldman, Sachs & Co, Inc. También trabajó como Quantitative Financial Analyst en Cambix y Rubicon Financial Systems, Inc. Antes de poner en el campo de Finanzas Cuantitativas, trabajó como Asistente profesor adjunto de Física e investigador postdoctoral en la UCLA, y como Científico Senior y Gerente de Proyectos en Princeton Electronic Systems, Inc. con amplias colaboraciones con Sarnoff Corporación, anteriormente RCA. Yi ha sido un orador invitado en varias conferencias / seminarios sobre Finanzas Cuantitativas. Recibió su doctorado en Física por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) en 1992. Bin Li actualmente es el Presidente del Consejo de Administración y CEO de Westport Financial LLC. Bin es un investigador de renombre internacional y profesional en el sector financiero. Antes de co-fundar Westport Financial LLC en octubre de 1998, Bin fue Director Ejecutivo, Jefe de Quantitative Trading Strategies en Warburg Dillon Read, la división de banca de inversión de los Estados de Bancos Suizos. De 1993 a 1997, Bin fue vicepresidente de Merrill Lynch, encabezó el Grupo de Análisis Cuantitativo. Bin ha sido un orador invitado en muchas conferencias / talleres en Finanzas Cuantitativas. Bin recibió su doctorado en Física por la Universidad de Nueva York en 1992. Teoría y Aplicaciones de Modelado Derivados: Introducción al riesgo de contraparte de crédito; Precio del arbitraje Martingala en Mercado de Bienes; El marco y Extensiones Negro-Scholes; Martingala remuestreo e interpolación; Introducción al modelado Estructura Tasa de Interés Plazo; El-Jarrow-Morton Salud Marco; El modelo de mercado de tasa de interés; Modelado de Riesgo de Crédito y precios; Tasa de Interés de Mercado Fundamentos y Estrategias de Trading Propietario: Simple Tasa de Interés productos; Rendimiento Modelado curva; Modelo de Riesgo de dos factores; El Santo Grial - de dos factores de tasa de interés de arbitraje; Rendimiento de descomposición Modelo; La inflación Vinculado Instrumentos de modelado; Tasa de Interés patentada Estrategias de Trading. Los clientes que vieron esta página puede estar interesado en estos Enlaces patrocinados teléfono de Windows Para obtener la aplicación gratuita, introduzca su dirección de correo electrónico o número de teléfono móvil. Más sobre el autor Descripción del Producto Para aquellos que desean oportuna de informes directamente desde las trincheras, este libro es una necesidad. - Peter Carr, PhD, Director de Investigación Cuantitativa Financiera, Bloomberg LP Es bastante obvio que los autores tienen experiencia práctica significativa en sofisticados análisis y derivados cuantitativa modelado. Este enfoque del mundo real se ha traducido en un texto que no sólo proporciona presentaciones claras en el modelado, la fijación de precios y cobertura de productos derivados, sino que también proporciona material más avanzado que se encuentra generalmente sólo en publicaciones de investigación. Este libro tiene ideas innovadoras, el estado de las aplicaciones de la técnica, y contiene una gran cantidad de valiosa información que será de interés para académicos, aplicado derivados modeladores cuantitativos y comerciantes. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Profesor del Departamento de Banca y Finanzas, Weatherhead School of Management, Universidad Case Western Reserve Este libro tiene ideas innovadoras, el estado de las aplicaciones de la técnica, y contiene una gran cantidad de información valiosa. - Peter Ritchken, Kenneth Walter Haber Profesor del Departamento de Banca y Finanzas Este estado del arte de texto hace hincapié en diversos temas contemporáneos en derivados de renta fija desde la perspectiva de un profesional. La combinación de la tecnología de martingala con conocimientos prácticos de expertos del autor contribuye enormemente al éxito del libro. Para aquellos que desean oportuna de informes directamente desde las trincheras, este libro es una necesidad. - Peter Carr, PhD, Director de Investigación Cuantitativa Financiera, Bloomberg LP, Director de la Maestría en Finanzas Programa de Matemáticas, Courant Institute, Universidad de Nueva York Escrito por dos Quants de producción con experiencia, este libro contiene una gran cantidad de métodos prácticos y conocimientos útiles que han sido probados. Al abordar nuevas tareas, la mayoría de Quants preocupan de las mejores prácticas. Junto con los trabajos publicados especializadas, etc, este libro es una necesidad para ayudar a calibrar el juicio. Actualmente una de las docenas de seleccionar libros de matemáticas-finanzas que realmente deberían estar en la estantería de una. - Alan Brace, Escuela Nacional ;, Australia Banco de Finanzas y Economía de la Universidad de Tecnología de Sydney Este estado del arte de texto hace hincapié en diversos temas contemporáneos en derivados de renta fija desde la perspectiva de un profesional. La combinación de la tecnología de martingala con conocimientos prácticos de expertos del autor contribuye enormemente al éxito del libro. Para aquellos que desean oportuna de informes directamente desde las trincheras, este libro es una necesidad.