La Mayoría De Los Tipos Populares De Algorítmica Estrategias De Trading

La mayoría de los tipos populares de Algorítmica Estrategias de Trading La mayoría de los tipos populares de Algorítmica Estrategias de Trading Una visión general de las diferentes estrategias de negociación algorítmica con ejemplos Si bien el comercio algorítmico puede sonar extravagante o complicada que conceptualmente no es muy difícil de entender una vez que llegue a sus fundamentos claros. Al principio un algoritmo es un conjunto de instrucciones o reglas, cuando se utiliza un algoritmo como el mercado de valores para la ejecución automática de órdenes sin la intervención humana se llama comercio algorítmico. Una estrategia comercial muy simple se puede explicar usando media móvil simple (SMA) como indicador. El promedio de los precios de cierre los días anteriores se conoce como SMA y puede calcularse utilizando cualquier número predefinido y fijo de días. Este tipo de estrategia basada SMA puede simplificarse como los cuatro pasos que se indican a continuación: Calcula 5 días SMA Calcula 20 días SMA Tome una posición larga cuando el 5 días SMA es mayor que o igual a 20 días de SMA (¿Puedes adivinar por qué?) Tome una posición corta cuando el 5 días SMA es inferior a 20 días de SMA La estrategia comercial, explicó brevemente más arriba se conoce más comúnmente como "movimiento estrategia promedio de cruce". En las operaciones de todos los días, los algoritmos mucho más complejos se utilizan para generar estrategias de negociación. Ahora que entendemos lo que un algoritmo es y cómo se aplica a una estrategia simple, vamos a enumerar abajo más complejos algoritmos en-práctica. Todas las estrategias en el mundo que se utilizan en Trading algorítmico se pueden clasificar como uno de los siguientes tipos: Tipos de Estrategias de Trading algorítmico Seguimiento de Tendencia Hay una tendencia en el mercado y que están siguiendo esta tendencia. Por ejemplo, se supone que a partir de los últimos 7 días, los mercados de la India estaban cayendo. Las estadísticas pueden ser utilizadas para determinar si existe una tendencia en el mercado y si esta tendencia va a continuar. Si utiliza las estadísticas que le ayude en la identificación de las principales tendencias en el mercado y utiliza este conocimiento para generar una idea de comercio, entonces usted está aplicando una estrategia de "Seguimiento de Tendencia". Número de incontables maneras existen para identificar a aplicar este tipo de estrategia. Puede hacer referencia a una de nuestras discusiones foro Does Siguiendo Trend-funcionan realmente? para aprender más sobre la tendencia siguiendo las mejores prácticas. Mercado Estrategias Neutral Usted sigue siendo neutral a los movimientos del mercado en términos de valor en dólares. Por ejemplo, en una estrategia de negociación par donde se está vendiendo $ 100,000 en acciones de Apple y usted está comprando $ 100,000 en acciones por Microsoft que se vuelven a cobertura como y cuando el valor cambia. Delta Estrategias Neutral Estas estrategias son relevantes para el mercado de derivados, donde permanece momento neutral. Para primeros diez números enteros, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 los momentos son los siguientes: Cálculo media - Primer Momento: La media (5.5) Desviación Estándar - Segundo Momento: La desviación estándar (3.027) Curtosis Cálculo - Tercer Momento: curtosis (-1,2) Cálculo Asimetría - Cuarto momento: Asimetría (0) Estos momentos capturan medida cuantitativa específica de la forma de un conjunto de puntos. Estas medidas se explican en el siguiente diagrama. Cuando usted está negociando derivados, hay una opción de 50-delta que mueve 50-delta para cada movimiento en el precio subyacente. Si usted está comprando un futuro, usted vende dos opciones 50-delta para neutralizar delta. Delta es el primer momento, pero se puede neutralizar otros momentos también. El arbitraje estadístico Cualquier oportunidad de arbitrar surge debido a la cita errónea de los precios puede ser muy ventajoso para una estrategia tecnológica de comercio impulsada. Pueden existir esas oportunidades sólo por unos segundos en el mercado antes de que los precios consiguen volver a ajustar, pero esos pocos momentos son suficientes para una estrategia de negociación de velocidad para ganar dinero desde. Por ejemplo, si "Apple" por menos de $ 1, entonces Microsoft se reducirá en $ 0,5 pero Microsoft no ha caído, por lo que se ve y vende Microsoft para obtener beneficios. Lea acerca de los errores más comunes que la gente tiene acerca de arbitraje estadístico aquí. Arbitrage Evento Estrategias de eventos impulsados ​​buscan identificar y explotar manipulación de los precios relativos de los valores cuyos emisores están involucrados en fusiones, desinversiones, reestructuraciones y otros eventos corporativos. Estas estrategias son a menudo Market Neutral. Sólo ciertos fondos de cobertura y los comerciantes propietarios ampliamente utilizan estrategias caso de arbitraje Toma de Mercado Toma de Marketing proporciona liquidez a los valores que no se negocian con frecuencia en la bolsa de valores. El potenciador de la situación de oferta y demanda de valores como las acciones y opciones de futuros se encuentra en las manos de un creador de mercado. Vamos a tratar de entender con un ejemplo a continuación: Un creador de mercado da una cotización de oferta y demanda de Rs.505-500, esto significa esencialmente el creador de mercado comprará de mercado a 500 rupias y vender a Rs.505. Aquí el beneficio es Rs.5. Para los valores que no pueden ser fácilmente venden o intercambian por dinero en efectivo, sin pérdida sustancial en el valor, los márgenes de beneficio son generalmente más altos, debido al mayor riesgo tomado por el creador de mercado. Usted también podría estar interesado en leer acerca de la relevancia del libro de Michael Lewis Flash Boys en Indian mercado alcista. explicando cómo HFT es la adición de la liquidez en los mercados de la India. Estrategias Contrarian Si el mercado está bajando, se mantiene en la compra. En la misma idea tendencia, esto también puede ser llamado "seguimiento de tendencias", como que son esencialmente siguiendo una tendencia. La estrategia persigue la compra en respuesta a señales bajistas fuertes y venta en respuesta a señales alcistas fuertes. El análisis técnico de los datos históricos de precios actual juega un papel importante junto con los eventos importantes que se producen en el mundo empresarial y deben examinarse críticamente. Puesto que usted tendrá que ser cuantitativa de análisis al obtener en o actualizar a la negociación algorítmica es imprescindible para aprender a programar (algunos, si no todos) y construir sistemas infalibles y ejecutar estrategias adecuadas. Para habilitar una experiencia de aprendizaje muy bien QuantInsti ofrece un curso completo denominado Programa Ejecutivo en Trading algorítmico (EPAT) con las grabaciones de conferencias y acceso de por vida y soporte.